交易计划是规定交易者如何运作的书面文件：交易哪些品种、在什么时间、使用哪些交易系统、承担多少风险，以及如何复盘。制定交易计划，就是事先以具体数字确定上述每一项，使盘中的每个决定都只是执行计划。
交易计划不等于交易系统。交易系统是某一种形态的规则集合：股票池、触发条件、止损、离场与仓位；交易计划则是围绕交易系统的整体运作文件，列明可以使用哪些系统，并规定适用于所有系统的风险上限、时间安排与日常流程。
基本原理
交易计划把决策从行情波动、情绪起伏的下单时刻，提前到可以从容思考的平静时段。它的作用来自三点：以书面形式写下；使用数字而非意愿；只在固定的复盘时修订，绝不在持仓过程中临时改动。情绪如何干扰盘中决策，参见交易心理与纪律。
目标应以过程衡量。「每笔交易都遵守入场与止损规则」是可以控制的；「今年收益 30%」则无法控制，而且收益目标容易促使交易者在亏损后加大仓位。
交易计划模板
| 部分 | 需要确定的内容 | 示例 |
|---|---|---|
| 目标 | 本季度的过程目标 | 每笔交易均记入日志；止损违规为零 |
| 交易品种 | 交易什么、不交易什么 | 美股与 ETF；股价高于 10 美元；不做期权 |
| 时间安排 | 何时筛选、下单与复盘 | 收盘后筛选；开盘前下单；周六复盘 |
| 交易系统 | 允许使用的系统，此外一概不做 | 平台突破；回踩 20 日均线 |
| 单笔风险 | 占账户权益的固定比例 | 1% |
| 亏损上限 | 每日与每周的最大亏损 | 每日 2%、每周 4%，触及后不再开新仓 |
| 总风险与单仓上限 | 所有止损同时触发时的总亏损；最大单一持仓 | 总风险 5%；单一持仓不超过权益的 20% |
| 下单前检查清单 | 每次下单前需回答的问题 | 形态是否成立？止损是否设好？仓位是否已计算？是否已核对财报日期？ |
| 持仓管理 | 止损何时调整、何时提前离场 | 止损只向盈利方向移动；财报前离场 |
| 记录与复盘 | 记录什么、何时回顾 | 每日记日志；每周复盘；每月统计 |
| 回撤规则 | 连续亏损后如何处理 | 较峰值回撤 8%：风险减半；回撤 12%：暂停交易并复盘 |
| 修订计划 | 何时可以修改计划 | 仅在月度复盘时，以书面形式修改 |
每笔交易的止损由交易系统决定，参见止损怎么设；仓位再由止损距离与单笔风险推算得出。
示例（示例数字，仅作说明）
假设账户 30,000 美元，采用上表中的各项上限。单笔风险 1%，即 300 美元；当日亏损达 600 美元即停止交易，当周亏损达 1,200 美元亦然。总风险上限 1,500 美元，因此同时承担满额风险的持仓最多五个。单一持仓市值不超过 6,000 美元，即权益的 20%。
某突破形态入场价 60.00 美元、止损 57.00 美元，每股风险 3.00 美元：300 ÷ 3.00 = 100 股，市值 6,000 美元，恰好达到上限。另一形态入场价 24.00 美元、止损 23.50 美元，每股风险 0.50 美元，按风险可买 600 股，市值 14,400 美元；受单仓上限约束只能买 250 股，此时该笔风险为 125 美元而非 300 美元。仓位计算器可同时完成这两项核对。
若权益较峰值回撤 8%（峰值 30,000 美元时为 2,400 美元），复盘前单笔风险降至 0.5%；回撤达 12%（3,600 美元）时暂停交易，直至书面复盘找出原因。
常见误区
- 计划中没有数字：「控制亏损」无法检验，「单笔 1%、每日 2%」则可以。
- 把单一形态当作交易计划：仅有入场规则，无法涵盖每日上限、时间安排与复盘。
- 盘中修改计划，为已经想做的交易寻找理由。
- 缺少回撤规则：亏损后如何应对，只能在最糟糕的时刻临时决定。
- 以收益率作为目标：容易导致在亏损期后加大仓位。
- 从不检查执行情况：只有交易日志记录了是否遵守计划，计划才真正有效，参见交易日志怎么写。
学院中有两节课程展示了特定交易风格的完整计划：价格行为的书面交易计划与卖出期权的仓位管理与交易计划。
Clear Tape 中的呈现
在免费的交易日志中，您可以在入场前将交易保存为计划，填写计划入场价、止损价、目标价、交易系统、形态与交易逻辑，成交后再录入。录入账户余额后，日志会显示每笔交易风险占账户的比例，超出单笔风险上限一目了然。每周复盘会记录是否遵守了规则。在交易体系页面，每套系统的规则均以入场、止损与目标价的形式明确列出。详见交易日志介绍页。
上述各部分的可填写版本，即免费的交易计划模板：包含全部问题、将风险上限换算为金额和股数的工作表，以及下单前检查清单，Excel 格式，无需注册。可在交易系统一节引用的书面规则，请参阅交易策略页面。
仅供学习与参考，不构成投资建议。