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交易规则模板：每笔交易都可逐条检验的规则

一份免费工作簿，帮助您把交易规则写成可用“是”或“否”检验的条款，并逐笔核对每笔交易是否遵守。它会显示您遵守了哪些规则、违反了哪些规则，以及全部守规的交易与其他交易以 R 计的结果对比。

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Excel 工作簿（.xlsx）28 KB

交易规则是写定的条件，决定您交易什么、何时入场与离场、承担多少风险以及何时停止交易。规则只有在事后能判断是否遵守时才有作用。“不追高”无法检验；“入场价不得高于形态触发价 1% 以上”则仅凭成交记录即可判断。本模板正是围绕这一标准设计：每条规则都附有检验方法，以及使其明确的具体数值。

工作簿包含三张工作表。交易规则按五个部分（市场与形态、入场、离场、风险、纪律）列出十条编号规则，每条附有是非检验方法和您的数值；已填写的十条均为示例，供您替换。规则核对每行记录一笔交易：每条规则填“是”或“否”，公式计算守规比例、是否全部遵守，并记录该笔交易以 R 计的结果；上方的汇总对比全部守规的交易与违反任一规则的交易。使用说明介绍操作步骤。

交易规则应写入交易计划，交易计划覆盖您的整个交易活动；下单前检查清单在每次下单前落实这些规则，交易日志模板则记录每笔交易的计划与结果。

怎样的交易规则才可检验

可检验的规则会指明交易记录中可以看到的内容（价格、时间、次数、百分比）以及一个界限。检验标准是：仅凭您的成交记录和图表，其他人能否判断您是否遵守了这条规则？以下是常见的模糊规则及其改写：

模糊的规则	可检验的规则
不追高。	入场价不得高于形态触发价 1% 以上（做空时不得低于触发价 1% 以上）。
及时止损。	自入场成交起即挂有计划价位的止损单，且止损位从不向远离入场价的方向移动。
不要过度交易。	每天最多新开三笔交易；当日亏损达到 3R 后不再开新仓。
顺势交易。	仅在股票收盘价高于 50 日均线、且该均线高于 20 个交易日前时做多。
开盘时保持耐心。	美国东部时间上午 9:45 之前不入场。
仓位要合理。	单笔风险（\|入场价 − 止损价\| × 股数）不超过账户的 1%。

模板内容（按章节）

一条规则，一个检验：如果一条规则包含两个条件，请确保两者都可检验，或将其拆分为两条。规则宜少而精：每笔交易都核对的十条规则，胜过偶尔才想起的三十条。

市场与形态
决定是否交易：写定的形态、允许开新仓的市场条件，以及所交易股票的条件（股价、流动性、计划离场前没有财报）。
- 规则 1：只交易计划中写明的形态。
  检验方法：该笔交易记录的形态以同一名称列在计划中，且入场时其各项书面条件均已满足。
  示例数值：两种形态：突破、回调
- 规则 2：仅在市场处于上升趋势时新开多头仓位。
  检验方法：入场前一个交易日，标普 500 指数收盘价高于其 50 日均线。
  示例数值：50 日均线
入场
如何入场、何时入场：触发条件、越过触发价多远仍可入场、哪些时段不入场，以及下单前必须写下的内容。
- 规则 3：不追高。
  检验方法：入场价 ÷ 触发价 − 1 不超过上限（做空时为触发价 ÷ 入场价 − 1）。
  示例数值：1%
- 规则 4：开盘后最初几分钟内不入场。
  检验方法：入场时间不早于规定时刻。
  示例数值：美国东部时间 9:45
离场
每笔交易如何结束：初始止损、目标价或移动止损，以及针对停滞交易的时间止损。每次离场都应属于计划中的某种方式。
- 规则 5：入场时同时挂好止损单。
  检验方法：自入场成交起，计划价位的止损单即已生效。
  示例数值：入场时
- 规则 6：只在止损、目标价或时间止损时离场。
  检验方法：该笔交易在止损价、目标价或允许持有的最后一个交易日收盘时平仓，没有其他离场方式。
  示例数值：目标 2R；10 个交易日
风险
单笔交易和单日最多可承受的损失：单笔风险占账户的比例、同时持仓的最多数量或最大总风险，以及以 R 计的单日亏损上限。
- 规则 7：限制单笔风险。
  检验方法：|入场价 − 止损价| × 股数 ÷ 账户规模不超过上限。
  示例数值：账户的 1%
- 规则 8：限制同时持仓的数量。
  检验方法：计入本笔交易后，持仓数量未超过上限。
  示例数值：5 只
纪律
保障其他规则得以执行的规则：何时当日停止交易、对止损单绝不做什么，以及连续亏损时如何应对。
- 规则 9：触及单日亏损上限后当日停止交易。
  检验方法：当日已平仓亏损达到上限后，没有新开仓位。
  示例数值：3R
- 规则 10：止损位绝不向远离入场价的方向移动。
  检验方法：每次调整止损都朝有利于交易的方向移动（做多上移，做空下移）。
  示例数值：每笔交易

效果预览

以下为五笔示例交易（示例数字，股票代码均为虚构），即使用示例规则时“规则核对”表中的显示效果。守规比例、是否全部遵守以及汇总均由公式计算。

示例行（示例数字，股票代码均为虚构）
日期	代码	规则 1	规则 2	规则 3	规则 4	规则 5	规则 6	规则 7	规则 8	规则 9	规则 10	守规比例	全部遵守？	R 值
2026-10-05	XMPL	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.0%	是	+1.80R
2026-10-07	YMPL	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.0%	是	−1.00R
2026-10-12	ZMPL	是	是	否	是	是	是	是	是	是	是	90.0%	否	+0.40R
2026-10-14	QMPL	是	是	是	是	是	是	是	是	是	否	90.0%	否	−2.10R
2026-10-19	WMPL	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	100.0%	是	+0.60R

五笔示例交易的汇总（示例数字）

已核对交易 5 笔，其中 3 笔全部遵守规则（60%）。
全部守规交易的平均 R：+0.47R；违反任一规则交易的平均 R：−0.85R。
违反次数：规则 3（入场价超出触发价过多）1 次，规则 10（将止损移远）1 次。

每周复盘规则执行情况

每周阅读一次“规则核对”的汇总，并回答三个问题：哪条规则被违反得最多？表格上方的违反次数一行即可显示。每次违反是否发生在相同情境下，例如亏损之后或开盘后第一个小时？违反该规则的交易与其他交易相比结果如何？完整的每周复盘流程请参阅交易复盘方法。

比较全部守规交易与违反任一规则交易的平均 R，可以区分两类问题。如果守规交易表现稳定而违规交易表现不佳，说明规则本身可靠，需要改进的是执行；如果两组结果相近，某条规则可能并未发挥作用，而一条总被违反的规则，可能写得不切实际。数十笔交易的样本仍有较大偶然性，请将这一对比视为值得深入研究的问题，而非结论。期望值计算器可显示平均 R 在大量交易中的累计效果。

仅在定期复盘时修订规则，并记录修订原因。免费的 Clear Tape 交易日志可自动完成这项核对：AI 评分依据每笔已平仓交易对您自己的计划和规则的遵守程度打分（形态、入场、风险、持仓管理与执行纪律），从不以盈亏打分。

使用方法

下载工作簿并打开“交易规则”表，逐部分将示例规则替换为您自己的规则：规则内容、检验方法和您的数值。规则最多十条，规则 1 至 10 即“规则核对”表中的十列。
逐条测试检验方法：其他人能否仅凭您的成交记录和图表，用“是”或“否”作答？如果不能，请补充价格、时间、次数或百分比，直至可以作答。
每次下单前，按您的风险规则计算仓位；仓位计算器可按既定风险计算股数。
每笔交易平仓后，在“规则核对”表中新增一行：日期、代码、每条规则的“是”或“否”，以及取自交易日志的 R 值。某条规则不适用时请留空，该规则不计入此笔交易的守规比例。
每周阅读一次汇总和违反次数一行，选定一条规则重点改进。规则本身仅在定期复盘时修订。

在 Google 表格中使用

下载上方的 .xlsx 文件。
在 Google 表格中选择“文件 › 导入 › 上传”并选中该文件（也可先上传至 Google 云端硬盘，再用 Google 表格打开）。
选择“创建新的电子表格”。公式、下拉列表和全部工作表都会保留，模板随即保存在您本人的 Google 账户中。

常见问题

什么是交易规则？

交易规则是约束您交易行为的书面条件：交易哪些形态和股票、如何入场与离场、单笔和单日承担多少风险，以及何时停止交易。好的规则足够具体，任何人都能根据交易记录判断其是否得到遵守。

好的交易规则有哪些例子？

以下规则均写成可检验的形式：单笔风险不超过账户的 1%；入场时同时挂好止损单，且绝不将其移远；入场价不高于触发价 1% 以上；开盘后 15 分钟内不入场；当日亏损达到 3R 后停止交易。这些数字仅为示例，您的数值应来自您的交易计划和交易记录。

交易规则应该有多少条？

以每笔交易都能逐条核对为限。本模板最多容纳十条，五至八条通常已经足够。无法每次核对的规则，或总被违反的规则，通常需要改写，而不是围绕它再增加规则。

如何判断交易规则是否有效？

逐笔记录是否遵守了全部规则以及以 R 计的结果，再在数十笔交易后比较两组结果；本模板的汇总即可完成这一对比。回测回答的是另一个问题，即形态本身是否具有优势；规则核对告诉您的是，您是否按书面规则执行了交易。

这些规则与券商或监管机构的交易规则相同吗？

不同：本模板用于您为自己制定的规则，而模式日内交易者规则等要求由美国金融业监管局（FINRA）和您的券商规定。

模板是否免费？需要注册吗？

模板免费，无需注册账户或填写邮箱即可下载，您可以自由使用、修改和保存。Clear Tape 在线交易日志是独立的可选工具，提供免费方案。

其他模板

本模板仅供学习使用。公式与示例用于说明交易记录方法和风险计算，不构成投资建议。

希望自动完成计算？

Clear Tape 免费交易日志无需电子表格即可完成同样的工作：先制定交易计划，再记录成交或导入券商的 CSV 成交记录，系统自动计算 R 倍数、期望值和回撤，并由 AI 评估每笔交易对计划的执行程度。无论是否使用，模板都归您所有。

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