交易计划模板：风险上限与下单前检查清单

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交易计划是在交易开始前写定的文件，使盘中决策依据规则而非情绪：交易什么、何时工作、采用哪些形态、每笔承担多少风险、什么情况下当日停止交易，以及如何复盘。本模板将这些问题分为十个章节，大约一个晚上即可完成，您的回答即成为您的交易规则。

工作簿包含三张工作表。交易计划列出全部问题并留有作答空间。风险上限把百分比换算为金额：单笔风险、单日与单周亏损上限、全部持仓的总风险、触发降低仓位的账户水平、以满额风险连续亏损多少笔会触及该水平，并附仓位计算。检查清单用于每次下单前逐项核对。

交易计划不同于交易系统：交易计划覆盖您的整个交易活动，其中每一套交易系统是针对某一类交易的规则组合。完整示例请见交易计划怎么写；可在第 5 节引用的书面规则，请参阅交易策略页面。

模板内容（按章节）

工作簿中包含相同的问题。如需打印本页或保存为 PDF，请使用浏览器的打印功能，网站导航不会出现在打印稿中。

  1. 目标与约束条件

    • 您为什么交易？除盈利以外，怎样才算今年交易成功（例如每笔交易都按计划执行）？
    • 您每周能投入多少小时用于交易，具体在什么时间？
    • 用于交易的资金有多少？其中亏损多少不会影响您的生活？

  2. 市场与股票范围

    • 您交易哪些市场和品种（例如仅限美股与 ETF）？
    • 股票须满足的最低股价和日均成交额是多少？
    • 哪些不交易（例如计划离场前将发布财报的股票、成交极为清淡的股票）？

  3. 例行流程与时间安排

    • 您在什么时间做准备（开盘前或收盘后），用时多久？
    • 例行流程包括哪些步骤：查看大盘、扫描自选股、制定新交易计划、下单？
    • 哪些情况下不交易（重大预定消息发布时、触及亏损上限后、疲劳或身体不适时）？

  4. 市场环境

    • 您如何判断市场状态（例如标普 500 指数位于 50 日均线上方或下方、市场宽度）？
    • 不同状态下有何调整：持仓数量、单笔风险，或不开新仓？

  5. 交易系统与形态

    • 您交易哪些书面交易系统？请逐一列出名称。
    • 每套系统的入场条件、初始止损、离场规则和目标。
    • 形态成立前必须满足哪些条件（趋势、成交量、流动性、最低回报风险比）？

  6. 单笔风险与仓位计算

    • 单笔风险占账户的百分比。
    • 仓位的计算方法（账户规模 × 风险比例 ÷ 入场价至止损价的距离）。
    • 单只股票的最大仓位占账户的百分比。

  7. 亏损上限与回撤

    • 单日亏损上限（以 R 或金额计），以及触及后如何处理。
    • 单周与单月亏损上限。
    • 全部持仓的最大总风险，以及同时持有的最多股票数量。
    • 回撤达到多少时降低单笔风险，以及何时恢复。

  8. 订单与执行

    • 入场与止损分别使用哪种订单类型，以及何时下单。
    • 股价跳空越过止损位或远超入场价时如何处理。
    • 针对财报及其他预定事件的规则。

  9. 记录与复盘

    • 每笔交易记录哪些内容（计划、成交、以 R 计的结果、是否按计划执行）。
    • 何时复盘（每日、每周、每月），每次回答哪些问题。
    • 跟踪哪些统计指标：胜率、以 R 计的平均盈利与平均亏损、期望值、回撤、计划执行率。

  10. 修订交易计划

    • 规则何时可以修订（仅限定期复盘时）。
    • 修订需要哪些依据（回测结果、最低数量的实盘记录）。
    • 如何约束自己（书面记录每次修订、请复盘伙伴监督）。

风险上限示例

以 25,000 美元账户为例（示例数字），“风险上限”表的计算结果如下：

  • 单笔风险 1%：每笔 250 美元；止损距入场价 2.50 美元时，可买入 100 股。
  • 单日亏损上限 3R：当日亏损达 750 美元即停止交易。
  • 单周亏损上限 6R：1,500 美元。
  • 总持仓风险不超过 5%：全部持仓合计风险 1,250 美元，相当于五笔满额风险的交易。
  • 回撤达 10% 时降低单笔风险：即账户降至 22,500 美元时，以每笔 1% 计，连续亏损 11 笔会触及该水平。

下单前检查清单

  • 该形态符合本计划中的某套系统，且其全部条件均已满足。
  • 按计划，当前市场状态允许开新仓。
  • 下单前已写明入场价、止损价和目标价。
  • 风险未超过单笔上限，仓位已按止损计算。
  • 加上本笔交易后，总持仓风险仍在上限之内。
  • 计划离场前没有财报或其他预定事件，或计划允许持有。
  • 该股票符合计划中的流动性要求。
  • 当日尚未触及亏损上限。
  • 计划回报风险比达到本计划规定的最低标准。
  • 下单前已在交易日志中记录本笔交易计划。

使用方法

  1. 下载工作簿，在“交易计划”表中逐节回答问题。回答越简短具体越好：用数字、时间和名称，而非意向。
  2. 在“风险上限”表带底色的单元格中填写账户规模和各项百分比。请确认计算出的金额是您亏损后仍能按原有方式交易的数额；否则请调低百分比。
  3. 在第 5 节列出您交易的每一套系统，写明入场、止损和离场规则，或注明书面规则的出处。没有书面规则的系统无法检验，也无法复盘。
  4. 打印“检查清单”或保持打开，每次下单前逐项核对，并在交易日志中记录每笔交易。
  5. 仅在定期复盘时修订计划，切勿在持仓过程中改动；修订须有依据，例如回测结果或足够数量的实盘记录。

在 Google 表格中使用

  1. 下载上方的 .xlsx 文件。
  2. 在 Google 表格中选择“文件 › 导入 › 上传”并选中该文件（也可先上传至 Google 云端硬盘，再用 Google 表格打开）。
  3. 选择“创建新的电子表格”。公式、下拉列表和全部工作表都会保留，模板随即保存在您本人的 Google 账户中。

常见问题

交易计划包括哪几个部分？

目标与约束条件、交易的市场、每日例行流程、判断市场环境的方法、所交易的系统及其规则、单笔风险与仓位计算、单日与单周亏损上限、订单与跳空的处理、记录与复盘方式，以及修订计划的条件。本模板为每一部分各设一节。

交易计划和交易日志有什么区别？

交易计划事先写定，说明您将如何交易；交易日志在每笔交易后填写，记录实际操作及结果。每次复盘时对照两者，即可判断需要改进的是规则本身还是执行。

日内交易者和波段交易者需要不同的交易计划吗？

章节相同，回答不同。波段交易者通常在收盘后完成一次例行流程，计划须涵盖隔夜与财报跳空；日内交易者的计划则须写明交易时段、盘中亏损上限以及当日何时停止交易。

交易计划多久修订一次？

按固定周期复盘，例如每月一次，并只在复盘时修订。修订应以证据为依据，例如回测结果或数十笔实盘记录，而不是最近一次亏损。

相关指南与工具

其他模板

本模板仅供学习使用。公式与示例用于说明交易记录方法和风险计算，不构成投资建议。

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