趋势跟踪与突破

课程目录

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   第 1 课

   趋势跟踪为何有效：优势、偏态与交易心理

   趋势跟踪买入强势股，由市场决定盈利的大小。本课介绍趋势延续的研究依据、收益为何来自少数大额交易，以及如何承受真实优势所伴随的漫长连续亏损。

   11 分钟

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   第 2 课

   定义趋势：价格结构、移动平均线与龙头筛选

   系统只能跟踪它能够定义的趋势。本课介绍如何以波段高低点、50 日/150 日/200 日均线的斜率与排列以及相对强度定义上升趋势，并说明 8 项龙头趋势筛选如何将三者结合。

   12 分钟

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   第 3 课

   突破入场：通道突破与 52 周新高

   突破入场在收盘价高于设定周期最高价时买入。本课介绍通道突破的原理、海龟交易者如何运用 20 日与 55 日通道、52 周高点的意义，以及哪些迹象能够确认突破。

   12 分钟

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   第 4 课

   底部与枢轴点：窄幅整理、窄幅日与放量支点

   最好的突破往往始于平静的底部。本课介绍底部与枢轴点的含义、窄幅整理的重要性、如何借助 NR7 与内包线把握入场时机，以及如何通过放量支点在底部内部买入。

   13 分钟

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   第 5 课

   止损与仓位：ATR 止损、波动率仓位与金字塔加仓

   仓位管理决定账户能否熬过连续亏损。本课介绍如何依据止损计算仓位、设定基于 ATR 的止损、将海龟的波动率单位用于股票、稳妥地对盈利仓位加仓，以及限制组合风险。

   13 分钟

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   第 6 课

   离场与持仓管理：移动止损、时间止损与部分止盈

   离场决定从趋势中保留多少。本课比较通道、均线与 ATR 三种移动离场方式，说明其回吐代价，并将时间止损与部分止盈作为需要检验的取舍加以权衡。

   12 分钟

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   第 7 课

   检验与执行系统：期望值、回撤与每周流程

   交易系统是一套经过如实检验的完整书面规则。本课介绍趋势系统回测应关注的内容、相同交易为何会产生差异很大的回撤、如何检验稳健性，以及如何将规则转化为简短的例行流程。

   13 分钟