波段交易：回踩与均值回归

课程目录

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   第 1 课

   什么是波段交易

   波段交易者持仓数日至数周，以日线作为决策依据。本课区分波段交易的两大类别，说明二者为何能在不同时间尺度上同时成立，并介绍在选择方法之前如何判断市场环境。

   9 分钟

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   第 2 课

   在趋势中买入回踩

   回踩让您以更好的价格加入上升趋势，并且有天然的止损位置。本课逐步构建 21 日 EMA 回踩形态，说明如何从幅度与形态特征判断回踩，以及支撑位如何形成共振。

   10 分钟

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   第 3 课

   均线交叉

   均线交叉是跟随趋势最简单的机械化方法。本课说明 10/20 EMA 交叉衡量的内容、它为何滞后并反复失效、哪些过滤条件能减少假信号，以及如何从入场一直管理到反向交叉。

   9 分钟

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   第 4 课

   短线均值回归

   短线均值回归在长期上升趋势中买入短暂的急跌，并在首次反弹时卖出。本课介绍 RSI(2) 方法，说明为何在走强时离场、为何过近的止损往往有害，以及应如何以其他方式控制风险。

   11 分钟

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   第 5 课

   波动收窄

   振幅异常狭窄的时期之后，往往跟随振幅更大的行情。本课介绍波动率聚集现象、布林带收窄、Toby Crabel 的窄幅日与内包线、首次突破为何常常失败，以及如何为波动扩张交易设定入场、止损与离场规则。

   11 分钟

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   第 6 课

   风险与交易管理

   本课程的各类形态虽有不同，面对的风险问题却相同：在何处止损、买入多少股、如何应对跳空与财报，以及如何避免同时持有同一押注的五个版本。本课将这些问题转化为明确的规则。

   11 分钟

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   第 7 课

   建立并检验波段交易流程

   一套规则只有形成固定流程并经过客观检验，才能成为交易方法。本课介绍筛选、计划、执行、复盘的每日循环，说明真正重要的回测指标，以及如何避免回测美化系统表现。

   12 分钟